拉普拉斯轉換應用於量化交易

做交量交易的群組有熱心同學提到拉普拉斯轉換可運用在量化交易。

同時也提供了程式碼。

inputs:

    LookbackPeriod(50),    // 回看期，用于计算拉普拉斯变换

    LaplaceCoeff(1.0);     // 拉普拉斯变换的衰减系数 (s 值)

vars:

    i(0),

    LaplaceTransformSum(0),   // 拉普拉斯变换的结果

    LaplacePrediction(0);     // 最终的预测值

// 初始化拉普拉斯变换的总和

LaplaceTransformSum = 0;

// 计算拉普拉斯变换

for i = 0 to LookbackPeriod - 1 begin

    // 通过指数衰减的方式来实现拉普拉斯变换的数值近似

    LaplaceTransformSum = LaplaceTransformSum + Close[i]  Exp(-LaplaceCoeff  i);

end;

// 正则化处理，将变换值归一化

LaplaceTransformSum = LaplaceTransformSum / LookbackPeriod;

// 预测下一期的价格，假设价格趋向于变换值

LaplacePrediction = LaplaceTransformSum;

// 生成交易信号

if Close < LaplacePrediction then

    Buy("Laplace Long") next bar at market

else if Close > LaplacePrediction then

    SellShort("Laplace Short") next bar at market;

// 打印拉普拉斯预测值

Print("Laplace Prediction: ", LaplacePrediction);

實際測了一下，覺得 15m比較適合。其他分鐘的K棒也許要用上不同參數給公式計算，這我就沒有去跑回測了。

做個記錄。