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拉普拉斯轉換應用於量化交易

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做交量交易的群組有熱心同學提到拉普拉斯轉換可運用在量化交易。 同時也提供了程式碼。 inputs:     LookbackPeriod(50),    // 回看期,用于计算拉普拉斯变换     LaplaceCoeff(1.0);     // 拉普拉斯变换的衰减系数 (s 值) vars:     i(0),     LaplaceTransformSum(0),   // 拉普拉斯变换的结果     LaplacePrediction(0);     // 最终的预测值 // 初始化拉普拉斯变换的总和 LaplaceTransformSum = 0; // 计算拉普拉斯变换 for i = 0 to LookbackPeriod - 1 begin     // 通过指数衰减的方式来实现拉普拉斯变换的数值近似     LaplaceTransformSum = LaplaceTransformSum + Close[i]  Exp(-LaplaceCoeff  i); end; // 正则化处理,将变换值归一化 LaplaceTransformSum = LaplaceTransformSum / LookbackPeriod; // 预测下一期的价格,假设价格趋向于变换值 LaplacePrediction = LaplaceTransformSum; // 生成交易信号 if Close < LaplacePrediction then     Buy("Laplace Long") next bar at market else if Close > LaplacePrediction then     SellShort("Laplace Short") next bar at market; // 打印拉普拉斯预测值 Print("Laplace Prediction: ", LaplacePrediction); 實際測了一下,覺得 15m比...

投資方法實測 - KD小於20 買入,KD大於80 賣出

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  依KD值買賣的方法,流傳已久。今年認真讀了樂活大叔的心法後,認真看了K棒和指標,發現看起來是有那麼回事,因此最近用寫了程式回測一下。 投資方法 標的:以台指做為指數產品的代表 1)K <20 便買入。只要日K指標成立,就是一次買入訊號。 2)K>20便賣出。只要日K指標成立,就是賣出一次,直到零持倉為止。 程式碼 Inputs: size(20); inputs: Len(9), overBuy(80), overSold(20); Inputs: BuyShiftDay(1), SellShiftDay(1); vars: fastK(0), fastD(0), slowK(0), slowD(0), valueJ(0); Value1 = Stochastic(H, L, C, Len, 3, 3, 1, fastK, fastD, slowK, slowD); If CurrentContracts<size and SlowK[0]<overSold  and slowK[BuyShiftDay]<overSold then buy 1 CONTRACTS next bar at market; If slowK[0]> overBuy  and slowK[SellShiftDay]> overBuy  then sell 1 CONTRACTS TOTAL next bar at market; 回測結果 1)長期是正報酬 2)報表顯示最多會買進 19次 3)觀察圖表,會發現在多頭年時,KD>80有時是賣早而少賺了 4)以四年一循環來看待,也許 2025年用這個投資方法會有很好的績效 * 2021年 100% 勝率,真是令人震奮 5)不是每個月都能賺到錢,總的每年都會賺 理財達人在推薦這方法時,有幾個但書 1)買0050 有配息可以過生活 2)真不得已,該賣也要賣,以確保有足夠的現金流過生活 3)主觀交易會做輔佐,分批買分批賣 這個方法可以當不錯的濾網,可以再研究看看如何優化進出場,還有空間提高投資效率。

投資方法實測心得

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# 全息人生  # 投資     9月~10月,開始大量測試各種投資方法,關鍵字有:技術分析(以KD值為主),量價分析,籌碼分析,週期投資,左側佈局,全息人生⋯⋯等,也同時在期貨市場和選擇權做各種測試。 目前,最受我認可的是,投資達人 武林大俠 的投資方法,以 全息人生+資金控管 為主軸搭配股價的”位階" (我不會計算,我只是照著APP提示去佈局) 我的體會是,這個佈局方法,長期下來,確實可以陸陸續續產生正報酬,也符合左側佈局的原則。當開始看到正報酬時,投資也就不慌了。而由於資金是妥善安排的,因此即便報酬率有上下震盪也不會太慌,因為還有足夠資金可以在足夠長的週期裹去佈局。 對投資有興趣的小資族,不妨也閱讀作者的著作。 10/13 東元開始出現在動態清單,佈局到10/23 產生正報酬。大盤當日跌189點,盤中看到大盤資金動態不足,故調節東元現金入袋。

穿頭破底

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 9/22 拉了一根下影線。 但是,在型態上是偏空的;因此,宜保守應對。 做多者,至少要做到不追高,以佈局低接為主。 下破C波的滿足點預計為 15721

好友A君的故事

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  A 君是我多年好友,最近他開始對股市很有興趣。 最近分享了他操作聯電的故事。他在8月時約在44塊買入聯電,當時著眼於聯電的殖利率預計可達 5% 以上,因此當時判斷是很不錯的投資價位,準備賺取資本利和配息。 但隨著8月下旬的利空出爐,如:成熟製程報價殺低⋯⋯等,A君開始動搖。再加上8月下旬開始在技術線型破底,技術線上沒有支撐點,故A居決定在42.5停損。 9月11日,台股指數重挫,主要是因為AI股下跌。聯電不止沒有跟著下挫,還維持平盤之上,更甚者價位還來到46塊。如果A君當時沒有殺低,那今日穩租獲利中。     9月11日大盤走勢 9月11日聯電走勢強於大盤 我的好友A君所遇到的情況,也是大多數投資人散戶面對的情況。 因此,一定要甩用紀律去克服自己的心理因素所引導的誤判,并且嚴格控制資金來降低震盪對資產的衝擊。唯有如此,才能持續透過週期性佈局,持續藉由投資獲利。

短線操作試驗

9月8日記錄心得。 短線操作甚至頻繁當(短)能賺錢嗎? 敞人所謂短線操作包含了:當沖,隔日沖,短期買多/賣空⋯⋯等。 8月和9月我親身測試了一下,得出幾個賺錢要素 1)要研究籌碼 2)要很熟悉技術分析,嚴守驗證成功的操作模式 3)要做功課 4)要數字導向,不預設立場 5)對多錯少,積少成多。 6)成功短沖有可能是零點幾個PERCENT。 - 交易量小,獲利與付出不成正比。 - 交易量大至每月上千萬甚至億,則每月利差就是顯著的收入,再加上券商折讓的$$甚為可觀。可以說,光是追求當沖不輸的基礎之上,就有可觀收入。這實在非常人所能及。

股票市場的本質

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眾所皆知,股票市場有買就有賣。 擅長短線操作的人,不管是從量價評估主力心態和手法,亦或者是從籌碼面預估未來(極短至隔日或當天),都是洞悉對手心理或者因素而進場對賭取勝。 長線投資,其實也是一種長線操作。長線操作者是基於未來趨勢和題材,預估未來對手的心態和手法,提前在低基期進行佈局。 因此,做股票的人,對於自己是長線或者短線操作,要有一個定調,才不長線因子和短線因素互相干擾影響判斷而進行殺低追高的負循環。 短線操作還挺辛苦的,適合熟門熟路非常熟台股和地緣關係的高手。 個人對於此,實在力有不逮。